Ao minuto: EUA atacam Irão. Teerão perto de fechar Estreito de Ormuz

[Baco]

Estou interessado em saber as conclusões a que chegares. É um indicador que já tive muita vontade de pegar mas nunca tive tempo (pachorra).

[jmrei]

Caro MarcoAntonio e Cook,

Obrigado pelas v/s opiniões.

De facto acho que têm razão quando apontam que é mais um dado, quanto mais simples melhor (certo!) razoável ou não!? ... não sei, acho que vou fazer uma pequena experiência de meses só c/ alguns dos títulos do n/ PSI-12.

Depois v/ indicarei se cheguei ou não a algum dado concreto ou conclusão.

Bom fim-de-semana,

[MarcoAntonio]

Caro King,

esse dado existe, inclusivamente já falei dele aqui acerca das movimentações e volumes associados.

Trata-se do VWMA (Volume Weighted Moving Average), ou seja média móvel pesada pelo volume.

Trata-se no entanto de um dado pouco manipulável e pouco disponibilizado. Creio que quem dispõe desse dado cobra pelo fornecimento do mesmo, aliás como outros dados menos lineares e acessíveis e que envolvem a manipulação pesada de dados - note-se que é preciso tomar em consideração todos os movimentos de cada título durante um dia e manipula-los matematicamente o que torna um dia de Bolsa numa base de dados deste tipo «mais pesado» do que vários anos de cotações no formato original.

A pergunta que eu coloco é tão somente esta: vale a pena?

Eu sinceramente, penso que não e não estaria disponível para pagar por esse dado pois não passaria de um dado com os seus defeitos... Existem outros ainda que teríam de ser tomados em consideração (como o upvolume e o downvolume, para mim mais importantes do que esse, por exemplo, só para citar um exemplo), quando tenho o que considero ser dados suficientes numa BD convencional e gratuita...

Pelo menos para mim a fiabilidade das AT's que realizo é bem mais do que satisfatória e baseio-me apenas nos dados convencionais. Se pode ser melhorada com dados mais complexos?... Talvez, mas nesse caso não sería esse indicador que iria revolucionar, nem esse nem nenhum outro porque todos têm os seus defeitos (mesmo esse indicador pode dar dois valores iguais em duas sessões completamente distintas, o velho problema da estatística que quando se simplifica demais torna igual o que é totalmente diferente). Não passaria de uma média, um valor matemático atribuido segundo um critério quando existem muitos outros...

Outra questão e sabendo que existem divergências e significados escondidos nos comportamentos intradiários de um título, a questão que eu coloca é se os dados convencionais não são suficientes quando pretendemos efectuar uma análise de médio-prazo por exemplo. Ou seja, não será excesso de informação tomar em consideração todos os movimentos intradiários quando pretendemos tomar posições para semanas ou meses e quando duas sessões consecutivas podem ser totalmente diferentes e se analisadas ao pormenor (intradiário) dar indicações completamente dísparares?

Enfim, são questões que deixo (embora eu já tenha para mim as respostas e que deixo transparecer na parte inicial do post).

[Kooc]

para quê complicar, numa área em que a Análise técnica pode solucionar. Além disso está testada, pode-se comparar opiniões e é muito mais simples olhar para uma acção e ter uma panoramica visual, do que basicamente o preço médio.

cumps

[jmrei]

Tenho uma dúvida /pergunta preciso de opiniões.

Caros,
Gostaria de saber qual é a v/ opinião relativamente ao seguinte:

Faço geralmente análise mtº. de forma algo rudimentar de final de dia baseada nos diveros ficheiros que fui criando tendo por base os dados da sessão: <DTYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL> faltaria o <VALUE>.

Muitas vezes refectindo sob estes dados não tenho a percepção do que realmente aconteceu no mercado, pois por inúmerissimas vezes os títulos têm esticanços de grande amplitude mas de fraco volume, pelo que ... perguntei a mim mesmo?!.

Porque é que em vez de: efectuar uma análise de um determinado título baseado essencialmente no valor de fecho (ou genericamente sob <OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>), não seria mais inteligente e menos sujeito às diversas variáveis de “retoque”( ), utilizar um valor único diário que me dê a média ponderada do valor do activo em função dos respectivos volumes transaccionados, i.e, negócios/volume.

A título de exemplo apresento:
PT 11/07/2003 – 14h10
6,14 45774
6,15 53310
6,16 11589
6,17 26065
6,18 15699
6,19 49767
6,2 202016
6,21 190002
6,22 829305
6,23 725933
6,24 108817
6,25 395211
6,26 166930
6,27 126857
6,28 22668
Teria pois então a PT -> 6,226 €

Pois é, mas a minha experiência nesta área é pequena ...

Gostaria de recolher as V/s opiniões como participantes deste fórum sob o exposto.

Os dados existem (a partir do dia em que me der ao trabalho) só têm é de ser trabalhados!