Portugal envolvido em nova fuga de dados. Mais de 16 mil milhões de passwords expostas

[tiagor]

Desde algum tempo para trás que tenho investido algum tempo no sentido de pesquisar e testar alguns sistemas de position trading automáticos.
Sem querer entrar muito em detalhe tenho estado a usar o metastock para os testes, sendo algumas características do sistema as seguintes(nem todas ainda implementadas):

- Reconhecer se a cotação tem uma tendencia definida através dos indicadores de DM, ADX;
- Caso exista uma tendência identificável:
- Usar os indicadores de +DI, -DI, preço e volume para identificar a orientação da tendência;
- Utilizar MME's para gerar sinais de compra e venda com stop's;
- Usar DI como filtro.
- Caso não haja tendência identificável:
- Usar osciladores(RSI) e estocástico para tomar posições e gerar sinais de acumulação do título;
- Usar DI como filtro.

O objectivo é tentar obter os melhores resultados possíveis para o maior número de títulos do PSI20, e alguns indíces(PSI20, DAX e S&P), procurando reduzir ao máximo a optimização.

Gostaria de saber se existe alguém disposto a trocar algumas ideias, mais em detalhe, e comparar resultados de backtests.

Tiago