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Caldeirão da Bolsa

PSI (PSI20) - Tópico Geral

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 11/7/2024 17:31

As mais fortes subidas desde Maio, no conjunto das duas últimas sessões. Aqui fica a actualização do PSI...

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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 10/7/2024 15:45

Se se mantivesse o ciclo com período aproximado de 100 sessões, o próximo pico ocorreria sensivelmente dentro de 2 meses. Porém, é bem possível que o padrão se esteja a desfazer (conforme já apontei antes, estes períodos de comportamento cíclico forte não duram para sempre; na última década representam cerca de metade do tempo). A reacção em torno da MM de 50 dias poderá ajudar a perceber melhor.

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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 8/7/2024 17:21

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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/7/2024 17:54

Aqui fica o resultado de uma versão experimentando a combinação dos dois modelos, o modelo previsor (regressivo) e o modelo sinalizador de tendência (classificador). A agente, responsável por tomar decisões combina as suas regras internas com a previsões do modelo regressivo e a classificação do modelo de sinalização de tendência (apenas para decidir entradas). O desempenho tende a cair utilizando a combinação, com o resultado a aproximar-se do índice (dependendo da versão, por vezes nem chega a bater o índice) sendo que a única vantagem é que tem o potencial de diminuir os drawdowns (e, como consequência, também perde algumas oportunidades de entrada).

São resultados interessantes para um sistema completamente automatizado capaz de tomar decisões praticamente on-the-fly.

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 5/7/2024 16:03

Desde que BCE baixou os juros o petróleo saltou dos 73 para os 84.

Por mais que o BCE queira controlar a inflação através das taxas de juro, de nada adianta enquanto continuar a haver especulação e excessiva dependência da economia em relação ao preço do petróleo, e depois não adiante virem dizer que a culpa da inflação é da subida dos salários porque isso é só uma consequência e não uma causa.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/7/2024 1:11

De volta ao segundo modelo, o melhor resultado até agora.

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 4/7/2024 21:20

Mais alguma melhoria. O que melhorou realmente foi o recall, que no caso quer dizer que o sinal de uptrend não "desliga" tantas vezes quanto antes durante os uptrends (o que resultou essencialmente de finalmente gerar um ground truth um pouco melhor do que o anterior, mais estável, assim como mais alguns retoques adicionais no modelo/treino).

É pena não ter um bearmarket para testar. Mas não há razões para crer que se comportaria muito diferente do reverso dado que o período de treino é até dominado por bear market. Que é o mesmo que dizer que ele aprendeu a comportar-se assim no bull market quando no período de treino a maior parte do tempo ele algum viu algum bull market mas até mais bearmarket.

Sendo já bem interessante, certamente que há espaço para fazer melhor.

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 4/7/2024 1:54

Uma ligeira melhoria.

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 4/7/2024 0:44

Not bad...

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por trend=friend » 3/7/2024 20:07

Ponto de inversão exatamente no mesmo local do arranque anterior. Vamos ver se agora lateraliza uns tempos enquanto aguarda o slope ascendente ir “ter com ele”
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 3/7/2024 19:12

Aqui fica o update:

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 2/7/2024 14:31

Um bocadinho melhor:

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Quando tiver tempo e pachorra tento trabalhar num ground truth um pouco melhor. Mas o timing dos sinais já está bem interessante (e por vezes até melhor do que o sugerido pelo ground truth) mesmo com a versão relativamente básica dele derivada a partir de médias móveis.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 2/7/2024 13:32

Update:

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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yggy » 2/7/2024 13:24

yaya Escreveu:
yaya Escreveu:
yaya Escreveu:fundos verdes a investir em negócios poluentes

a suprema hipocrisia
hoje chama-se verde a muita coisa, que de verde nada têm

https://expresso.pt/economia/2024-06-27 ... s-105f7797

Investigação: fundos de investimento supostamente verdes investiram 81 mil milhões de euros nas empresas que mais emitem CO2

https://expresso.pt/economia/2024-06-25 ... 2-8f1a5947

será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
o que é engraçado é que tem subido desde que o bce cortou o juro


gráfico futuros petróleo
a amarelo a data que o BCE cortou juros
não acredito em coincidências
1.PNG


continua a subida do petróleo, imparável desde que o BCE cortou os juros


Mas antes o petroleo também subia...

Alias hoje a inflacao tem vindo a baixar com o petroleo a subir....
 
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 2/7/2024 12:19

yaya Escreveu:
yaya Escreveu:fundos verdes a investir em negócios poluentes

a suprema hipocrisia
hoje chama-se verde a muita coisa, que de verde nada têm

https://expresso.pt/economia/2024-06-27 ... s-105f7797

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será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 1/7/2024 23:24

Com um limiar de decisão mais folgado:

Precision: 84.9%
Recall: 68.2%
F1 scr: 75.7%
Accuracy: 71.0%

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 1/7/2024 23:10

Aqui com métricas...

Precision: 85.6%
Recall: 65.0%
F1 scr: 73.9%
Accuracy: 69.7%

Possivelmente ainda há espaço para melhoria dado que estes resultados foram praticamente à primeira tentativa.


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O treino de onde foram obtidos os resultados acima.


Precision = True Positives / ( True Positives + False Positives)
Recall = True positives / ( True Positives + False Negatives)
F1 Score = 2 * ( Precision * Recall) / (Precision + Recall)
Accuracy = ( True Positives + True Negatives) / All_Samples
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 1/7/2024 22:05

Experimentando entretanto com um indicador de tendência (que poderá vir a integrar o outro modelo ou não).

Resultados no PSI com uma versão preliminar (LSTM). O ground truth é basicamente uma versão adiantada de uma média móvel a 50d (com alguma filtragem adicional) corrigindo assim o lag the própria média móvel, que no caso é de aproximadamente 25 dias (ligeiramente superior a (N-1)/2 devido à filtragem adicional). O modelo tende a aprender a prever o target tendendo a manifestar um lag que é inferior ao atraso nativo da média móvel, o que é interessante.

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Com uma arquitectura alternativa (TCN):

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 1/7/2024 20:35

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 29/6/2024 20:46

Aqui fica a versão com ajuste adaptativo para a volatilidade (para além da normalização) que comentei ontem. Os beneficios não são espetaculares mas os modelos ficam ligeiramente mais robusto.

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Distribuição das previsões versus variações reais, scatter plot e histogramas:

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por BearManBull » 29/6/2024 0:15

A hipocrisia está em todo o lado. Começa quando alguém define algo como verde, é verde quando é produzido na China longe da vista...

O oil é absolutamente indispensável e falta de oil só dá poder a oligarquias como a russa. Não fossem os devaneios loucos da UE com a absoluta postura psicótica do pro verde (hipócrita porque depois toca a construir um novo aeroporto...) provavelmente neste momento a Ucrânia estaria a disfrutar de paz e total soberania.


Deixo gráfico do PSI com quebra de suporte. Diria que não convence mas os ursos começam a dar sinais de alerta.
Anexos
psi20.JPG
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― Leon C. Megginson
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 28/6/2024 23:08

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por trend=friend » 28/6/2024 18:19

Entretanto onda 5 de Eliott feita com o novo mínimo, e ainda na margem para o próprio duplo fundo. E com as Edps, mais previsível não há…
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 28/6/2024 17:41

Entretanto no modelo com recurso a Inteligência Artificial, após ter atingido mais um patamar, tenho estado a experimentar com um controlo adicional para a heterocedasticidade no pre-processamento, a ver se consigo espremer algo mais do PSI.

O nosso índice já é relativamente regular, comparado com outros índices mas mesmo assim parece existir alguma margem de melhoria (para além da possibilidade de generalização a outros índices). Mas não é fácil, especialmente prevenir artefactos e distorções temporais, ainda não cheguei a uma manipulação satisfatória (de momento estou a utilizar um ajuste adaptativo long/short-term em função do desvio padrão para apanhar simultanemante e combinar alterações de curto e longo-prazo) que pelo menos não está a ter um impacto negativo (antes, possivelmente, marginalmente positivo).

O aspecto típico do treino na iteração actual:

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A curva da accuracy durante o treino varia bastante conforme vou alterando diversos parâmetros, o mais importante mesmo é a de validação.

O desempenho do modelo de previsão e de um agente experimental (que precisa de ajustes, especialmente depois das últimas alterações) contra dados desconhecidos do modelo, só utilizados para inferência:

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 28/6/2024 15:54

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