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Caldeirão da Bolsa

PSI (PSI20) - Tópico Geral

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 6/8/2024 13:59

MarcoAntonio Escreveu:
yaya Escreveu:há quem ache que sim, há quem ache que não, é uma velha discussão


Achar, como assim?

O VIX é extraído da volatilidade implícita das opções. O preço das opções é o preço que os investidores pagam por elas e é do preço das opções que o valor do VIX é inferido. O VIX resulta do que os investidores pagam pelas opções. Adicionalmente, os investidores podem eventualmente responder ao VIX (pelo menos alguns). Mas o VIX não mexe sem primeiro os investidores começarem a pagar preços diferentes pelas opções (nomeadamente, no exemplo presente, começarem a inflaccionar o valor das opções). Se isso não acontecer, o VIX não mexe.


Hoje índices caem e o VIX cai

Maiores subidas do Vix
2008 - crise financeira
2020 - covid, confinamento
2024 - não há fundamento - história da carochinha, vem aí uma recessão
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por Kooc » 5/8/2024 23:20

O PSI num ponto de entrada?
Pessoalmente não negoceio este indice, mas tem-se revelado bem certinho. E isso é o que se quer...
Anexos
chart.png
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/8/2024 19:58

yaya Escreveu:há quem ache que sim, há quem ache que não, é uma velha discussão


Achar, como assim?

O VIX é extraído da volatilidade implícita das opções. O preço das opções é o preço que os investidores pagam por elas e é do preço das opções que o valor do VIX é inferido. O VIX resulta do que os investidores pagam pelas opções. Adicionalmente, os investidores podem eventualmente responder ao VIX (pelo menos alguns). Mas o VIX não mexe sem primeiro os investidores começarem a pagar preços diferentes pelas opções (nomeadamente, no exemplo presente, começarem a inflaccionar o valor das opções). Se isso não acontecer, o VIX não mexe.
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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 5/8/2024 19:51

MarcoAntonio Escreveu:Bom, o VIX mede indirectamente as expectativas dos investidores (nomeadamente, como os investidores antecipam a volatilidade).

O próprio VIX está a "responder" aos investidores...

:wink:


há quem ache que sim, há quem ache que não, é uma velha discussão
desde que se começaram a fazer apostas e produtos derivados do vix deixei de acreditar
hoje sobe 45%

será que as criptomoedas também começam a pesar nos índices?
muito dinheiro deve estar metido em bitcoins
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/8/2024 19:39

Bom, o VIX mede indirectamente as expectativas dos investidores (nomeadamente, como os investidores antecipam a volatilidade).

O próprio VIX está a "responder" aos investidores...

:wink:
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 5/8/2024 19:37

Goya777 Escreveu:Continuam as correções bem fortes por esses mercados europeus fora. Apenas correcção saudável de mercado com pouco volume ou algo mais que isso?


vai tudo atrás do vix, o que havia de ser
depois arranja-se argumentos para justificar o movimento
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por JUKIMSUNG » 5/8/2024 14:05

Eu acredito no início do bear market ou pelo menos um teste às quedas de 20% desde os máximos.
Amanhã ou depois já vamos ter os bancos centrais a baixar as taxas de juros e isso pode ser um péssimo sinal para o médio prazo.
 
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por Goya777 » 5/8/2024 10:21

Continuam as correções bem fortes por esses mercados europeus fora. Apenas correcção saudável de mercado com pouco volume ou algo mais que isso?
 
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 4/8/2024 22:01

Se não retomar nas próximas sessões, vou assumir que os ciclos estão desfeitos...

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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 2/8/2024 18:22

lá vai tudo outra vez arrastado pelo vix, que subiu 35%
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 31/7/2024 22:50

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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 27/7/2024 19:01

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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por Lisboa_Casino » 25/7/2024 19:34

Lisboa_Casino Escreveu:
yaya Escreveu:Se o PSI quiser continuar o rumo para norte parece-me que terá de haver rotação nos pesos pesados

A Galp parece estar a fazer um padrão de higher high no mensal e até fez máximo histórico, com MACD em máximos de sempre
A JM com o trambolhão de hoje arrastou o psi e parece continuar rumo a sul
As EDPs parecem estar a consolidar o fundo e nota-se algum sinal de inversão
BCP uma incógnita com a potencial inversão na política monetária

vamos ver se estarei enganado, ou não


Enquanto o BCP se mantiver com um MKT CAP abaixo da JMT e abaixo de metade da MKT CAP da EDP, parece-me que sempre uma verdadeira incógnita !

Parece-me que o BCP passará a ser uma certeza lá para os 0,65 !

Mas contava com maior velocidade de aproximação ao PT definido ! Mas temos tempo...........


Outra das incógnitas da Bolsa nacional continua a ser a SONAE...............outra grande incógnita !



Um indice incógnito num pais incógnito ! Por exemplo...............

O nosso Presidente recebeu a comitiva olímpica Nacional. A comitiva Paralímpica foi "orgulhosamente" homenageada pelo Sec Estado dos assuntos
PARA LAMENTARES !


e neste caso , lamento este tratamento diferenciado entre todos aqueles que representam o nosso PAíS ao mais alto nível.

Isto não é orgulho nacional !

Isto é Gorgulho nacional !


Portugal contará com a menor representação Paralímpica das ultimas décadas !

ORGULHO ? sim ! Em todos os atletas deste País que representam Portugal!

No resto.... é mais gorgulho !

https://payshort.pt/portugal-jogos-paralimpicos/


Apoiar o desporto adaptado é um desígnio nacional !
 
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por Lisboa_Casino » 25/7/2024 19:11

.
Editado pela última vez por Lisboa_Casino em 25/7/2024 19:49, num total de 1 vez.
 
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 25/7/2024 18:54

Se o PSI quiser continuar o rumo para norte parece-me que terá de haver rotação nos pesos pesados

A Galp parece estar a fazer um padrão de higher high no mensal e até fez máximo histórico, com MACD em máximos de sempre
A JM com o trambolhão de hoje arrastou o psi e parece continuar rumo a sul
As EDPs parecem estar a consolidar o fundo e nota-se algum sinal de inversão
BCP uma incógnita com a inversão da política monetária na descida dos juros

vamos ver se estarei enganado, ou não
Editado pela última vez por yaya em 25/7/2024 22:16, num total de 1 vez.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 24/7/2024 19:02

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Notas: a rede neuronal é baseada num Transformer customizado e treinado com dados do PSI desde Maio de 2013. Os dados do gráfico não foram utilizados no treino do modelo. O ground truth é baseado numa média móvel com lag corrigido e filtragem adicional (as últimas sessões não têm ground truth, simplesmente não existe).
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 24/7/2024 18:40

Melhor fecho no PSI desde o início de Junho.

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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 18/7/2024 22:38

yaya Escreveu:Desde que BCE baixou os juros o petróleo saltou dos 73 para os 84.

Por mais que o BCE queira controlar a inflação através das taxas de juro, de nada adianta enquanto continuar a haver especulação e excessiva dependência da economia em relação ao preço do petróleo, e depois não adiante virem dizer que a culpa da inflação é da subida dos salários porque isso é só uma consequência e não uma causa.


Lá vem ela outra vez a culpar os salários, tudo e mais alguma coisa mas nunca refere o preço do petróleo, curioso

https://eco.sapo.pt/2024/07/18/lagarde- ... o-elevado/

Já a FED entretanto parece querer rever em alta o target de 2% para inflação, para começar baixar juros
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 18/7/2024 17:25

Actualizado:

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Os ciclos poderão estar desfazer-se/mutar mas aqui fica o update:

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 11/7/2024 17:31

As mais fortes subidas desde Maio, no conjunto das duas últimas sessões. Aqui fica a actualização do PSI...

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 10/7/2024 15:45

Se se mantivesse o ciclo com período aproximado de 100 sessões, o próximo pico ocorreria sensivelmente dentro de 2 meses. Porém, é bem possível que o padrão se esteja a desfazer (conforme já apontei antes, estes períodos de comportamento cíclico forte não duram para sempre; na última década representam cerca de metade do tempo). A reacção em torno da MM de 50 dias poderá ajudar a perceber melhor.

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 8/7/2024 17:21

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/7/2024 17:54

Aqui fica o resultado de uma versão experimentando a combinação dos dois modelos, o modelo previsor (regressivo) e o modelo sinalizador de tendência (classificador). A agente, responsável por tomar decisões combina as suas regras internas com a previsões do modelo regressivo e a classificação do modelo de sinalização de tendência (apenas para decidir entradas). O desempenho tende a cair utilizando a combinação, com o resultado a aproximar-se do índice (dependendo da versão, por vezes nem chega a bater o índice) sendo que a única vantagem é que tem o potencial de diminuir os drawdowns (e, como consequência, também perde algumas oportunidades de entrada).

São resultados interessantes para um sistema completamente automatizado capaz de tomar decisões praticamente on-the-fly.

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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 5/7/2024 16:03

Desde que BCE baixou os juros o petróleo saltou dos 73 para os 84.

Por mais que o BCE queira controlar a inflação através das taxas de juro, de nada adianta enquanto continuar a haver especulação e excessiva dependência da economia em relação ao preço do petróleo, e depois não adiante virem dizer que a culpa da inflação é da subida dos salários porque isso é só uma consequência e não uma causa.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/7/2024 1:11

De volta ao segundo modelo, o melhor resultado até agora.

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