PSI (PSI20) - Tópico Geral
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Se se mantivesse o ciclo com período aproximado de 100 sessões, o próximo pico ocorreria sensivelmente dentro de 2 meses. Porém, é bem possível que o padrão se esteja a desfazer (conforme já apontei antes, estes períodos de comportamento cíclico forte não duram para sempre; na última década representam cerca de metade do tempo). A reacção em torno da MM de 50 dias poderá ajudar a perceber melhor.
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Aqui fica o resultado de uma versão experimentando a combinação dos dois modelos, o modelo previsor (regressivo) e o modelo sinalizador de tendência (classificador). A agente, responsável por tomar decisões combina as suas regras internas com a previsões do modelo regressivo e a classificação do modelo de sinalização de tendência (apenas para decidir entradas). O desempenho tende a cair utilizando a combinação, com o resultado a aproximar-se do índice (dependendo da versão, por vezes nem chega a bater o índice) sendo que a única vantagem é que tem o potencial de diminuir os drawdowns (e, como consequência, também perde algumas oportunidades de entrada).
São resultados interessantes para um sistema completamente automatizado capaz de tomar decisões praticamente on-the-fly.
São resultados interessantes para um sistema completamente automatizado capaz de tomar decisões praticamente on-the-fly.
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__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Desde que BCE baixou os juros o petróleo saltou dos 73 para os 84.
Por mais que o BCE queira controlar a inflação através das taxas de juro, de nada adianta enquanto continuar a haver especulação e excessiva dependência da economia em relação ao preço do petróleo, e depois não adiante virem dizer que a culpa da inflação é da subida dos salários porque isso é só uma consequência e não uma causa.
Por mais que o BCE queira controlar a inflação através das taxas de juro, de nada adianta enquanto continuar a haver especulação e excessiva dependência da economia em relação ao preço do petróleo, e depois não adiante virem dizer que a culpa da inflação é da subida dos salários porque isso é só uma consequência e não uma causa.
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
De volta ao segundo modelo, o melhor resultado até agora.
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Mais alguma melhoria. O que melhorou realmente foi o recall, que no caso quer dizer que o sinal de uptrend não "desliga" tantas vezes quanto antes durante os uptrends (o que resultou essencialmente de finalmente gerar um ground truth um pouco melhor do que o anterior, mais estável, assim como mais alguns retoques adicionais no modelo/treino).
É pena não ter um bearmarket para testar. Mas não há razões para crer que se comportaria muito diferente do reverso dado que o período de treino é até dominado por bear market. Que é o mesmo que dizer que ele aprendeu a comportar-se assim no bull market quando no período de treino a maior parte do tempo ele algum viu algum bull market mas até mais bearmarket.
Sendo já bem interessante, certamente que há espaço para fazer melhor.
É pena não ter um bearmarket para testar. Mas não há razões para crer que se comportaria muito diferente do reverso dado que o período de treino é até dominado por bear market. Que é o mesmo que dizer que ele aprendeu a comportar-se assim no bull market quando no período de treino a maior parte do tempo ele algum viu algum bull market mas até mais bearmarket.
Sendo já bem interessante, certamente que há espaço para fazer melhor.
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Uma ligeira melhoria.
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__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Not bad...
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Ponto de inversão exatamente no mesmo local do arranque anterior. Vamos ver se agora lateraliza uns tempos enquanto aguarda o slope ascendente ir “ter com ele”
If you want a guarantee, buy a toaster.
Clint Eastwood
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Aqui fica o update:
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Um bocadinho melhor:
Quando tiver tempo e pachorra tento trabalhar num ground truth um pouco melhor. Mas o timing dos sinais já está bem interessante (e por vezes até melhor do que o sugerido pelo ground truth) mesmo com a versão relativamente básica dele derivada a partir de médias móveis.
Quando tiver tempo e pachorra tento trabalhar num ground truth um pouco melhor. Mas o timing dos sinais já está bem interessante (e por vezes até melhor do que o sugerido pelo ground truth) mesmo com a versão relativamente básica dele derivada a partir de médias móveis.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Update:
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
yaya Escreveu:yaya Escreveu:yaya Escreveu:fundos verdes a investir em negócios poluentes
a suprema hipocrisia
hoje chama-se verde a muita coisa, que de verde nada têm
https://expresso.pt/economia/2024-06-27 ... s-105f7797
Investigação: fundos de investimento supostamente verdes investiram 81 mil milhões de euros nas empresas que mais emitem CO2
https://expresso.pt/economia/2024-06-25 ... 2-8f1a5947
será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
o que é engraçado é que tem subido desde que o bce cortou o juro
gráfico futuros petróleo
a amarelo a data que o BCE cortou juros
não acredito em coincidências
continua a subida do petróleo, imparável desde que o BCE cortou os juros
Mas antes o petroleo também subia...
Alias hoje a inflacao tem vindo a baixar com o petroleo a subir....
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
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será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Com um limiar de decisão mais folgado:
Precision: 84.9%
Recall: 68.2%
F1 scr: 75.7%
Accuracy: 71.0%
Precision: 84.9%
Recall: 68.2%
F1 scr: 75.7%
Accuracy: 71.0%
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Aqui com métricas...
Precision: 85.6%
Recall: 65.0%
F1 scr: 73.9%
Accuracy: 69.7%
Possivelmente ainda há espaço para melhoria dado que estes resultados foram praticamente à primeira tentativa.
O treino de onde foram obtidos os resultados acima.
Precision = True Positives / ( True Positives + False Positives)
Recall = True positives / ( True Positives + False Negatives)
F1 Score = 2 * ( Precision * Recall) / (Precision + Recall)
Accuracy = ( True Positives + True Negatives) / All_Samples
Precision: 85.6%
Recall: 65.0%
F1 scr: 73.9%
Accuracy: 69.7%
Possivelmente ainda há espaço para melhoria dado que estes resultados foram praticamente à primeira tentativa.
O treino de onde foram obtidos os resultados acima.
Precision = True Positives / ( True Positives + False Positives)
Recall = True positives / ( True Positives + False Negatives)
F1 Score = 2 * ( Precision * Recall) / (Precision + Recall)
Accuracy = ( True Positives + True Negatives) / All_Samples
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Experimentando entretanto com um indicador de tendência (que poderá vir a integrar o outro modelo ou não).
Resultados no PSI com uma versão preliminar (LSTM). O ground truth é basicamente uma versão adiantada de uma média móvel a 50d (com alguma filtragem adicional) corrigindo assim o lag the própria média móvel, que no caso é de aproximadamente 25 dias (ligeiramente superior a (N-1)/2 devido à filtragem adicional). O modelo tende a aprender a prever o target tendendo a manifestar um lag que é inferior ao atraso nativo da média móvel, o que é interessante.
Com uma arquitectura alternativa (TCN):
Resultados no PSI com uma versão preliminar (LSTM). O ground truth é basicamente uma versão adiantada de uma média móvel a 50d (com alguma filtragem adicional) corrigindo assim o lag the própria média móvel, que no caso é de aproximadamente 25 dias (ligeiramente superior a (N-1)/2 devido à filtragem adicional). O modelo tende a aprender a prever o target tendendo a manifestar um lag que é inferior ao atraso nativo da média móvel, o que é interessante.
Com uma arquitectura alternativa (TCN):
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
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gráfico futuros petróleo
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não acredito em coincidências
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Aqui fica a versão com ajuste adaptativo para a volatilidade (para além da normalização) que comentei ontem. Os beneficios não são espetaculares mas os modelos ficam ligeiramente mais robusto.
Distribuição das previsões versus variações reais, scatter plot e histogramas:
Distribuição das previsões versus variações reais, scatter plot e histogramas:
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
A hipocrisia está em todo o lado. Começa quando alguém define algo como verde, é verde quando é produzido na China longe da vista...
O oil é absolutamente indispensável e falta de oil só dá poder a oligarquias como a russa. Não fossem os devaneios loucos da UE com a absoluta postura psicótica do pro verde (hipócrita porque depois toca a construir um novo aeroporto...) provavelmente neste momento a Ucrânia estaria a disfrutar de paz e total soberania.
Deixo gráfico do PSI com quebra de suporte. Diria que não convence mas os ursos começam a dar sinais de alerta.
O oil é absolutamente indispensável e falta de oil só dá poder a oligarquias como a russa. Não fossem os devaneios loucos da UE com a absoluta postura psicótica do pro verde (hipócrita porque depois toca a construir um novo aeroporto...) provavelmente neste momento a Ucrânia estaria a disfrutar de paz e total soberania.
Deixo gráfico do PSI com quebra de suporte. Diria que não convence mas os ursos começam a dar sinais de alerta.
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change.”
― Leon C. Megginson
― Leon C. Megginson
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
fundos verdes a investir em negócios poluentes
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Investigação: fundos de investimento supostamente verdes investiram 81 mil milhões de euros nas empresas que mais emitem CO2
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será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
o que é engraçado é que tem subido desde que o bce cortou o juro
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Entretanto onda 5 de Eliott feita com o novo mínimo, e ainda na margem para o próprio duplo fundo. E com as Edps, mais previsível não há…
If you want a guarantee, buy a toaster.
Clint Eastwood
Clint Eastwood
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- Registado: 27/8/2013 19:39
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Entretanto no modelo com recurso a Inteligência Artificial, após ter atingido mais um patamar, tenho estado a experimentar com um controlo adicional para a heterocedasticidade no pre-processamento, a ver se consigo espremer algo mais do PSI.
O nosso índice já é relativamente regular, comparado com outros índices mas mesmo assim parece existir alguma margem de melhoria (para além da possibilidade de generalização a outros índices). Mas não é fácil, especialmente prevenir artefactos e distorções temporais, ainda não cheguei a uma manipulação satisfatória (de momento estou a utilizar um ajuste adaptativo long/short-term em função do desvio padrão para apanhar simultanemante e combinar alterações de curto e longo-prazo) que pelo menos não está a ter um impacto negativo (antes, possivelmente, marginalmente positivo).
O aspecto típico do treino na iteração actual:
A curva da accuracy durante o treino varia bastante conforme vou alterando diversos parâmetros, o mais importante mesmo é a de validação.
O desempenho do modelo de previsão e de um agente experimental (que precisa de ajustes, especialmente depois das últimas alterações) contra dados desconhecidos do modelo, só utilizados para inferência:
O nosso índice já é relativamente regular, comparado com outros índices mas mesmo assim parece existir alguma margem de melhoria (para além da possibilidade de generalização a outros índices). Mas não é fácil, especialmente prevenir artefactos e distorções temporais, ainda não cheguei a uma manipulação satisfatória (de momento estou a utilizar um ajuste adaptativo long/short-term em função do desvio padrão para apanhar simultanemante e combinar alterações de curto e longo-prazo) que pelo menos não está a ter um impacto negativo (antes, possivelmente, marginalmente positivo).
O aspecto típico do treino na iteração actual:
A curva da accuracy durante o treino varia bastante conforme vou alterando diversos parâmetros, o mais importante mesmo é a de validação.
O desempenho do modelo de previsão e de um agente experimental (que precisa de ajustes, especialmente depois das últimas alterações) contra dados desconhecidos do modelo, só utilizados para inferência:
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral
Isso aí, se fizer um duplo fundo, teremos um verão quentinho na bolsa portuguesa. Há ações a sugerir isso mesmo, a Mota é uma delas.
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