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Caldeirão da Bolsa

PSI (PSI20) - Tópico Geral

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: PSI - Tópico Geral

por yaya » 14/6/2024 15:44

yaya Escreveu:
yaya Escreveu:27 maio
BCE sinaliza descida dos juros na próxima semana
A não ser que...

https://www.publico.pt/2024/05/27/econo ... na-2091944

28 maio
Petróleo sobe 3%, há coisas mesmo engraçadas

Será isto o "a não ser que"?
Nunca o referem mas lá no fundo sabem perfeitamente que o petróleo é o que mina toda a economia
Parece-me uma ratoeira


BCE desce taxa de juro 6junho e petróleo sobe, aliás inicia subida um dia antes
tudo isto é muito engraçado


outra coisa curiosa, o VIX a disparar a seguir à descida da taxa de juro do BCE
tudo isto dá que pensar
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por trend=friend » 14/6/2024 11:17

MarcoAntonio Escreveu:
trend=friend Escreveu:Diria que se fechar por aqui já nos -0,02… mais um dia assim amanhã e vira!


Perto...

:wink:

Aqui fica então com o desfecho da sessão de hoje.

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Acho que estás de parabéns… não sei o que poderá fazer uma eventual reversão intraday aos resultados finais de hoje, mas diria que neste momento - quase a tocar os 6500 - já deverá andar algures entre -0,03 e -0,04, ou seja, a virar.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por yaya » 13/6/2024 19:01

o psi em 4 anos foi dos 3900 até aos 6900, onde ainda existe uma LTA
mas não consegue fazer mais de 3 velas ascendentes seguidas no mensal desde 2019, antes covid
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 13/6/2024 17:00

trend=friend Escreveu:Diria que se fechar por aqui já nos -0,02… mais um dia assim amanhã e vira!


Perto...

:wink:

Aqui fica então com o desfecho da sessão de hoje.

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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por trend=friend » 13/6/2024 15:03

MarcoAntonio Escreveu:Num ponto interessante, agora que o PSI20 está sobre a média-móvel.

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Diria que se fechar por aqui já nos -0,02… mais um dia assim amanhã e vira!
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 13/6/2024 13:25

Num ponto interessante, agora que o PSI20 está sobre a média-móvel.

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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por trend=friend » 13/6/2024 10:50

E em zona de duplo fundo como o PSI gosta para arrancar

Veremos se não exige ainda entrada nos 6500s
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 12/6/2024 23:13

Pequenos passos...

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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 12/6/2024 20:09

Euronext mantém composição do PSI. Família EDP é a mais valiosa

A Euronext vai manter o índice de referência nacional com as 16 suspeitas do costume. A Greenvolt poderá, no entanto, sair a qualquer momento.
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 12/6/2024 18:11

Aqui vai o update.

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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI - Tópico Geral

por yaya » 11/6/2024 18:17

yaya Escreveu:27 maio
BCE sinaliza descida dos juros na próxima semana
A não ser que...

https://www.publico.pt/2024/05/27/econo ... na-2091944

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Será isto o "a não ser que"?
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 11/6/2024 15:42

Aqui vai um update com a sessão corrente.

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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Re: PSI - Tópico Geral

por Beira mar » 11/6/2024 10:45

MarcoAntonio Escreveu:Curiosamente, o que ocorreu em 2014 em torno destes valores foi isto:

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(o máximo atual está assinalado a ponteado)



Bem, até agora confirma-se. Espectacular análise
 
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por trend=friend » 11/6/2024 9:59

MarcoAntonio Escreveu:
trend=friend Escreveu:Olá Marco, achas que uma ida aos 6600 seria suficiente para no modelo 1 as quedas terminarem, atendendo ao padrão da curva?

Fará diferença ser um wash out ou antes um resvalar lento para lá?


Uma ida aos 6600 no curto prazo faria a curva descer para baixo de zero. Sim, faria diferença o ritmo a que essa ida se daria, em termos do que apareceria no modelo. Podes ver dois exemplos distintos nos dois últimos ciclos de baixa (ver no gráfico do PSI a ida abaixo da SMA em Outubro e a ida abaixo da SMA em Janeiro-Março, agora volta ao momento actual e considera que o índice está (e tem estado) mais acima da SMA e como que consegues visualizar a diferença.

Mas iria certamente abaixo da SMA em ambos os casos. Deixo o gráfico actualizado e considerando um período ligeiramente mais longo, capturando 3 ciclos quase completos.

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Ok obrigado, os 6600/6500 são onde estou a ver o PSI a parar neste mini ciclo de descida e achei que seria consistente com o teu modelo. Veremos se num resvalar lento de Verão ou não…
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por Àlvaro » 10/6/2024 18:11

O Psi costuma antecipar-se aos movimentos do exterior. O Spx parece dirigir-se para 5400 pontos e aí virá então uma provável retração. No Psi poderá ser altura para ir comprando umas empresas bem escolhidas que isto por cá não está para brincadeiras. As contas públicas brevemente serão um bico de obra. :shock:
 
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 10/6/2024 14:28

trend=friend Escreveu:Olá Marco, achas que uma ida aos 6600 seria suficiente para no modelo 1 as quedas terminarem, atendendo ao padrão da curva?

Fará diferença ser um wash out ou antes um resvalar lento para lá?


Uma ida aos 6600 no curto prazo faria a curva descer para baixo de zero. Sim, faria diferença o ritmo a que essa ida se daria, em termos do que apareceria no modelo. Podes ver dois exemplos distintos nos dois últimos ciclos de baixa (ver no gráfico do PSI a ida abaixo da SMA em Outubro e a ida abaixo da SMA em Janeiro-Março, agora volta ao momento actual e considera que o índice está (e tem estado) mais acima da SMA e como que consegues visualizar a diferença.

Mas iria certamente abaixo da SMA em ambos os casos. Deixo o gráfico actualizado e considerando um período ligeiramente mais longo, capturando 3 ciclos quase completos.

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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por trend=friend » 10/6/2024 8:20

Olá Marco, achas que uma ida aos 6600 seria suficiente para no modelo 1 as quedas terminarem, atendendo ao padrão da curva?

Fará diferença ser um wash out ou antes um resvalar lento para lá?
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 7/6/2024 17:31

PSI lidera quedas na Europa. Só quatro cotadas subiram

A bolsa portuguesa encerrou a última sessão da semana com uma queda superior a 1%, o pior desempenho entre as principais praças europeias. O PSI foi penalizado pela entrada em ex-dividendo da Navigator, bem como pelas quedas em todos os pesos pesados.
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Re: PSI (PSI20) - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 7/6/2024 12:08

Bom, nem sempre vai funcionar desta forma (haverá períodos em que não funcionará mesmo!) mas aqui fica o update:

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Entretanto tenho estado a tentar treinar modelos baseado em Transformers (um irmaozinho muito pequinininho do chatGPT) mas tenho dificuldade em fazê-los convergir. Mas há alguma promessa. Aqui fica um exemplo, parece ter capacidade para capturar detalhe que os outros não têm. O que coloco aqui são sempre testes com dados desconhecidos para o modelo, note-se:

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PSI actualizado:

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Re: PSI - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 6/6/2024 22:39

Pequenos passos mas dá para perceber a evolução positiva. Uma amostra de testes contra dados desconhecidos (do histórico do PSI):

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Re: PSI - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 6/6/2024 13:38

Entretanto detectei um erro que estava a afectar especialmente a parte do forecast (estava a achar estranho que as bandas, estranhamente estreitas, não alargassem nesse caso como o esperado e apresentassem sempre o mesmo padrão típico e dei com o "gato"). Aqui fica então um exemplo de forecast rectificado:

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Actualizado até à sessão corrente:

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PSI actualizado:

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Re: PSI - Tópico Geral

por trend=friend » 5/6/2024 20:49

MarcoAntonio Escreveu:
trend=friend Escreveu:Marco, tens opinião sobre os trabalhos do Nassim Taleb? Em particular aplicados aos mercados?


Estou familiarizado de raspão com as teses dele, incluindo as considerações dele acerca dos investimentos, retornos, etc. Tendo a concordar no geral, perguntas por alguma razão em particular?


Já percebi que terás formação na mesma área e como gosto do que ele vai escrevendo (não tenho bagagem para a parte mais técnica pois sou de outra área), lembrei-me de ter perguntar. Acaba por ser um dos estudiosos de estatística que fala de mercados com mais visibilidade.

Gosto em particular do que fala sobre a exposição a cisnes negros “positivos”, impossível com grandes diversificações (e estas nem salvaguardam as consequências dos cisnes negros convencionais…).
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Re: PSI - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/6/2024 19:27

trend=friend Escreveu:Marco, tens opinião sobre os trabalhos do Nassim Taleb? Em particular aplicados aos mercados?


Estou familiarizado de raspão com as teses dele, incluindo as considerações dele acerca dos investimentos, retornos, etc. Tendo a concordar no geral, perguntas por alguma razão em particular?
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Re: PSI - Tópico Geral

por trend=friend » 5/6/2024 19:23

Marco, tens opinião sobre os trabalhos do Nassim Taleb? Em particular aplicados aos mercados?
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Re: PSI - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/6/2024 17:12

Isto é um pormenor, ou aparte, mas a evolução do treino permite inferir o princípio do information bottleneck (este foi introduzido por um israelita, Naftali Tishby, entretanto já falecido há uns 2 ou 3 anos atrás, em co-autoria com um português(!), Fernando Pereira. Segundo o princípio do information bottleneck, numa primeira fase as redes tendem a comprimir a informação e numa segunda fase aprendem a generalizar. Ambos os passos são importantes no processo de aprendizagem, mas no final, o que queremos é que a rede saiba generalizar, para "fazer boas inferências" em dados que nunca viu. Nem sempre os modelos (ou o processo de aprendizagem) apresentam porém estas características. Nem as curvas das losses seguem necessariamente este padrão. Neste caso é bastante evidente e eu suspeito que tem precisamente bastante que ver com a natureza dos dados...

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